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      跨幣種套利

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      什么是跨貨幣套利編輯本段

        跨幣種套利是指投機者根據對交割月份相同而幣種相異的外幣期貨合約對同一外幣期貨市場價格走勢的不同預測,在買進某種貨幣的期貨合約的同時,賣出另一交割月份相同但幣種不同的外幣期貨合約,而后再擇機予以對沖,從中賺取差價利潤。

      跨幣種套利的原則編輯本段

        跨幣種套利一般是在以同一貨幣為基礎的貨幣對之間進行。指交易者根據對同一交易所內到期月份相同的不同貨幣對期貨合約的價格走勢的預測,買進某一貨幣對應的期貨合約,同時賣出另一貨幣對應相同到期月份的期貨合約,從而進行套利交易。在買入和賣出兩期貨合約時,合約所代表的貨幣金額應相同。這里以美元為基礎的貨幣為例,在操作過程中,一般應遵循如下原則:

        1.兩種貨幣,若一種貨幣對美元升值,另一種貨幣對美元貶值,則買入升值的貨幣對應的期貨合約,同時賣出貶值的貨幣對應的期貨合約。

        2.兩種貨幣都對美元升值,其中一種貨幣升值速度較另一種貨幣快,則買入升值快的貨幣對應的期貨合約,同時賣出升值慢的貨幣對應的期貨合約。

        3.兩種貨幣都對美元貶值,其中一種貨幣貶值速度較另一種貨幣快,則賣出貶值快的貨幣對應的期貨合約,同時買入貶值慢的貨幣對應的期貨合約。

        4.兩種貨幣,其中一種貨幣對美元匯率保持不變,若另一種對美元升值,則買入升值貨幣對應的期貨合約,同時賣出匯率不變的貨幣對應的期貨合約;若另一種對美元貶值,則賣出貶值貨幣對應的期貨合約,同時買入匯率不變的貨幣對應的期貨合約。

        跨幣種套利一般在以美元為基礎的貨幣對之間進行得較多,但今年來,隨著大量交叉匯率期貨合約的推出及其交易日漸活躍,不少投資者選擇交叉匯率期貨合約進行交易,使得跨幣種套利交易大大減少。

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